1.⁠ ⁠Beschreibung
Der Researchcluster Quantitative Finance bietet allen Studierenden eine Plattform, um sich analytisch mit den Zusammenhängen der Finanzmärkte auseinanderzusetzen. Wir verbinden finanzwirtschaftliche Theorie mit empirischem Testen – von klassischen Modellen der Kapitalmarkttheorie bis hin zur Umsetzung in eigenen Forschungsprojekten.
Das Ziel ist es, dabei fachliche Kenntnisse zu vertiefen, methodische Fähigkeiten auszubauen und Kontakte in die freie Wirtschaft zu knüpfen.

Wir beschäftigen uns vor allem mit den Themenschwerpunkten Finanzmärkte, Macro-Finance und Quantitatives Trading:

Finanzmärkte: Das Herzstück unseres Clusters ist die Auseinandersetzung mit der Struktur, Dynamik und Bewertung von Finanzmärkten. Wir analysieren Preismechanismen, untersuchen die Rolle von Volatilität und Informationsverarbeitung und setzen quantitative Modelle zur Prognose und Bewertung ein.

Macro-Finance: Hier liegt der Fokus auf der Schnittstelle zwischen makroökonomischer Entwicklung und Finanzmärkten. Wir betrachten unter anderem, wie Zinspolitik, Inflation oder Konjunkturindikatoren die Preisbildung an Märkten beeinflussen und wie sich makroökonomische Modelle für Analyse und Prognose nutzen lassen.

Quantitatives Trading: In diesem Bereich erarbeiten wir daten- und modellbasierte Handelsansätze. Ziel ist es, mithilfe statistischer Verfahren, Zeitreihenanalyse und Programmierung systematische Strategien zur Positionierung auf Märkten zu entwickeln und empirisch zu testen.